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标题: 关于125340 report Treynor的算法 [打印本页]

作者: P8 时间: 2005-10-20 14:17:41 标题: 关于125340 report Treynor的算法

T=(Rp-Rf)/B

α=(Rp-Rf)+(Rm-Rf)*B

Rm={ ( SP500f - SP500i ) / SP500i }*72/365

B=beta
Rm=market return
Rp=portfolio return
Rf=risk free rate

作者: Fox_XiXi% 时间: 2005-10-20 14:32:59

顶你一下！！！！！！！这个很麻烦，但最后答案应该是正数！！！

作者: fanncy 时间: 2005-10-20 14:36:23

我一点都看不懂
帮你门UP吧

作者: 十一点熄灯 时间: 2005-10-20 15:59:38

谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者: 冰仪 时间: 2005-10-20 16:58:52

我晕阿！！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: 微微兔 时间: 2005-10-20 17:02:38

我们是不是算出数来就好了？不用works的？

还有阿，我不太明白。如果我没买过Index SP500，我怎么算阿

作者: 冰仪 时间: 2005-10-20 17:12:23

不知道你在说什么 ~
怎么办？！！！

作者: 5EFHE 时间: 2005-10-20 19:02:14

Good good......

作者: P8 时间: 2005-10-20 20:50:23

原帖由 微微兔 于 2005-10-20 17:02 发表
我们是不是算出数来就好了？不用works的？

还有阿，我不太明白。如果我没买过Index SP500，我怎么算阿

SP500在我们的排名里有~~~~~~~~~~
自己看一下就能算了~~~~~

作者: floweretna 时间: 2005-10-20 21:14:49

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: sadCAVANA 时间: 2005-10-20 21:36:41

公式写错了

α=(Rp-Rf)+(Rm-Rf)*B 是-（如果我没抄错老师的）

Rm={ ( SP500f - SP500i ) / SP500i }*72/365 是365/72 indeed

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